TradeSys — 构建一套能赢的交易系统 on Tech Whims | 张晓龙

工具与回测

Wed, 25 Mar 2026 00:00:00 +0000

5 篇研究 + 11 个可运行 Python 模块。零外部依赖，纯标准库。

从回测原型到宏观指标仪表盘，全部可在本地 Mac 直接运行。代码不是炫技，是确保策略可验证、可执行、可监控。

Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 +0000

12 篇研究，覆盖交易之外的所有隐性风险。

DBMF 策略复制噪声 300-500bps 是核心隐性风险。margin cost 吃掉超额收益 63%——当前不应使用任何杠杆。$50K 不引入期权。最[…] https://techwhims.com/tradesys/structure/

Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 +0000

4 篇研究，找到真正影响组合表现的宏观信号。

全球 M2 增速是唯一双标的 Granger 因果显著指标。DXY × M2 交互项 r=-0.63 是 crypto 最强预测因子。大部分宏观指标是噪[…] https://techwhims.com/tradesys/macro/

Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0000

10 篇研究。行为损耗每年吃掉 3-4% 收益，是预期收益的一半。

风控不只是止损线——认知偏差、情绪冲动、过度交易，这些才是真正的敌人。七大偏差量化防御 + 行为规则引擎 MVP，[…] https://techwhims.com/tradesys/risk/

Thu, 19 Mar 2026 00:00:00 +0000

12 篇研究，解决「知道该做什么」到「真正做到」之间的所有问题。

从数据管道选型到 IBKR API 自动化，从 sUSDe 链上 mint/redeem 到 Day 0 实盘操作手册。

Tue, 17 Mar 2026 00:00:00 +0000

5 篇研究，记录方案筛选的全过程。核心原则：用数据说话，不合格就砍。

SVOL 真实 Sharpe -0.03（合成假设是 0.81），砍。PEAD 策略 Sharpe -0.12，砍。最终 Plan[…] https://techwhims.com/tradesys/strategy/

Sun, 15 Mar 2026 00:00:00 +0000

12 篇研究，回答一个核心问题：市场到底能不能赢？

答案：市场非完全有效，异象可利用但衰减快。趋势跟踪是跨资产类别最稳健的策略。ML 在特征工程有价值，但端到端预测不可靠。